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杠杆放大镜：从资金使用到绿色投资的风险与应对
杠杆像一把放大镜，把利润与风险同时放大。谈资金使用要从资金成本、期限匹配和流动性准备说起：合理杠杆比例、明确保证金调度与应急备用金是首要防线。面对市场波动，Adrian与Shin(2010)及BIS报告表明，高杠杆在下行期会触发快速去杠杆并放大系统性风险；因此必须用情景分析而非单一历史波动率估算未来损失。杠杆操作失控常因风险模型假设失真、流动性错配与算法联动平仓；平台的盈利预测应建立在蒙特卡洛回测、压力测试与多情景敏感性分析之上（参照IMF 2015建议及证监会关于杠杆交易的管理
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评论
Ava
写得很实用，尤其是压力测试部分，想看范例。
张凯
关于绿色投资的部分讲得好，能否分享推荐的绿色债券清单？
Mason
喜欢把理论和监管结合，参考文献能否附链接？
小林
平台盈利预测那段太到位了，风险揭示需要更具体的数字。
Eve
这篇文章改变了我对杠杆的看法，尤其是资金匹配的建议。
王思
有没有适合个人投资者的保守杠杆策略模版？